📉 변동성·ATR

ATR 변동성 완전 가이드
— 손절폭·위험등급 활용법

Q: ATR%는 어떻게 계산되나요?

ATR%는 ATR을 현재 종가로 나눠 백분율로 표현한 정규화 지표입니다. (ATR 나누기 종가) 곱하기 100으로 계산합니다. 예를 들어 종가 100달러 종목의 14일 ATR이 5달러라면 ATR%는 5%입니다. 이렇게 정규화하면 가격대가 다른 종목끼리도 변동성을 비교할 수 있습니다.

ATR은 변동성의 온도계입니다. 하루에 얼마나 움직이는 종목인지를 수치화해 손절 기준 설정과 위험도 분류에 활용하는 방법을 설명합니다.

💡 핵심 한 줄 — ATR은 하루 변동폭의 크기(변동성의 온도계)입니다. 방향이 아니라 '얼마나 출렁이나'를 재서 손절폭 설정·위험등급 분류에 씁니다 — 변동성이 곧 위험의 크기입니다.

ATR이란?

ATR(Average True Range·평균 진정 범위)은 한 종목이 하루에 얼마나 움직이는지를 수치화한 변동성 지표입니다. 웰스 와일더가 고안했으며, 방향이 아니라 '변동의 크기'를 봅니다. 같은 +5%라도 평소 잔잔한 종목엔 큰 사건이고, 원래 출렁이는 종목엔 일상입니다 — ATR은 이 차이를 보정해줍니다.

계산 방식 — True Range

먼저 하루의 '진정 범위(True Range)'를 구합니다. 아래 셋 중 가장 큰 값:

당일 고가 − 당일 저가
|전일 종가 − 당일 고가|
|전일 종가 − 당일 저가|

전일 종가를 포함하므로 갭(시초가 점프)까지 반영하는 게 핵심입니다. 이 True Range를 보통 14일 평균하면 ATR이 됩니다. 종목 간 비교를 위해 ATR% = ATR ÷ 현재가 × 100으로 정규화해서 씁니다.

어디에 쓰나 — 손절폭과 위험등급

손절폭 설정 — "진입가 − (ATR × 배수)"처럼 종목 변동성에 맞춰 손절선을 잡으면, 일상적 출렁임에 휩쓸려 손절당하는 걸 줄일 수 있습니다.
위험 분류 — ATR%가 높은 종목은 같은 비중이라도 계좌 변동이 큽니다. 변동성이 곧 위험의 크기입니다.

DawnScan 활용 — ATR%를 위험등급(flag) 판정에 사용합니다. ATR%가 과도하게 높은 종목(예: 9% 이상)은 변동성이 큰 만큼 '주의/고위험'으로 분류해 이용자가 리스크를 인지하도록 표시합니다.

ATR로 손절선 잡기

손절선 = 진입가 − (ATR × 배수) 공식이 기본입니다. ATR 배수를 조절하면 종목 변동성에 맞는 손절 기준을 만들 수 있습니다.

배수 1.5× — 단기 트레이딩·타이트한 손절 (출렁임 허용 최소화)
배수 2.0× — 일반 스윙 트레이딩 기준
배수 3.0× — 고변동성 종목·장기 스윙 (일상 노이즈 흡수)

예: ATR = $2.00, 진입가 $50, 배수 2× → 손절선 = $50 − $4 = $46. 고정 퍼센트 손절과 달리 ATR 기반 손절선은 종목별 실제 변동성을 반영하므로 불필요한 손절(whipsaw)을 줄일 수 있습니다.

높은 ATR의 양면성

ATR이 높다 = 기회도 위험도 크다는 뜻입니다. 큰 변동성은 큰 수익의 전제이기도 하지만, 반대로 움직이면 손실도 그만큼 빠릅니다. ATR은 "사라/팔라"가 아니라 "이 종목은 이 정도로 출렁이니 그에 맞게 대응하라"는 위험 척도입니다.

다른 신호와 함께

ATR(변동성 크기)은 볼린저 스퀴즈(변동성 수축)와 짝을 이룹니다 — 스퀴즈로 응축을 잡고, 이탈 후 ATR로 변동 규모를 가늠합니다. ADX·RSI와 함께 보세요. 전체 흐름은 급등 전 조짐 개요·방법론 참고.

주의 — ATR은 위험의 크기를 알려줄 뿐 방향이나 수익을 보장하지 않습니다. 모든 정보는 참고용이며 투자 책임은 본인에게 있습니다.

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오늘의 스캔에서 각 종목의 변동성·위험등급을 함께 확인할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

ATR이란 무엇인가요?

ATR(Average True Range)은 웰스 와일더가 고안한 변동성 측정 지표로, 최근 N일(보통 14일)의 진정 범위(True Range)를 평균한 값입니다. True Range는 ① 당일 고가−저가, ② 전일 종가−당일 고가, ③ 전일 종가−당일 저가 중 가장 큰 값을 택합니다. 갭을 포함한 실제 변동폭을 정확하게 반영하는 것이 특징입니다.

ATR%는 어떻게 계산되나요?

ATR%는 ATR을 현재 종가로 나눠 백분율로 표현한 정규화 지표입니다. (ATR ÷ 종가) × 100. 예를 들어 종가 100달러 종목의 14일 ATR이 5달러라면 ATR%는 5%입니다. 이렇게 정규화하면 가격대가 다른 종목끼리도 변동성을 비교할 수 있습니다.

DawnScan은 ATR을 어떻게 활용하나요?

DawnScan에서 ATR%는 위험등급 산정에 활용됩니다. ATR%가 9% 이상이면 일일 변동성이 크다는 의미로 주의 등급 트리거 조건 중 하나가 됩니다. 또한 ATR은 손절 기준 설정(예: 진입가 대비 2×ATR 아래)이나 포지션 사이징(위험허용금액 ÷ ATR)에 많이 활용됩니다.

ATR이 높으면 무조건 위험한가요?

반드시 그렇지는 않습니다. ATR이 높다는 것은 단순히 가격 변동폭이 크다는 의미이며, 강한 모멘텀 종목은 자연히 ATR이 높습니다. 문제는 변동폭 대비 손절 기준 없이 진입하는 것입니다. ATR을 알면 이 종목은 하루에 얼마나 흔들릴 수 있는지를 미리 파악해 심리적 흔들림 없이 대응할 수 있습니다.