같은 종목이 계속 걸리면
더 강한 신호일까?
같은 종목이 며칠 연속 신호에 걸리면 “확신도가 높다”고 느껴집니다. 실측 결과는 정반대였습니다. 왜 그런지, 그리고 통계를 낼 때 왜 문제가 되는지 설명합니다.
실측 — 횟수가 늘수록 성적은 나빠졌다
같은 종목이 스캔에 걸린 횟수별로, 이후 목표(+15%)에 한 번이라도 도달한 비율을 집계했습니다.
| 스캔 횟수 | 이후 목표 도달 비율 |
|---|---|
| 1회 | 42.7% |
| 2회 | 36.8% |
| 3회 이상 | 29.4% |
단조 하락입니다. 많이 걸릴수록 성적이 나빴습니다.
왜 직관과 반대인가
① “안 터져서” 계속 걸린다
대부분의 사전 돌파 신호는 “돌파 직전 상태”를 탐지합니다. 변동성 수축, 저항선 밑 응집 같은 것들입니다. 그런데 이 상태가 해소되지 않고 계속 유지되면 매일 스캔에 걸립니다.
즉 반복 등장은 “신호가 강해졌다”가 아니라 “며칠째 아무 일도 일어나지 않았다”는 뜻일 수 있습니다. 실제로 터진 종목은 터지고 나면 조건에서 벗어나 더 이상 안 걸립니다.
② 정체된 셋업의 특성
오래 눌려 있는 것이 항상 큰 반등으로 이어지지는 않습니다. 거래량이 붙지 않은 채 계속 횡보하는 종목은 관심 자체가 없는 종목일 가능성이 있습니다.
통계를 낼 때의 문제 — 중복 관측
재등장은 성적 해석뿐 아니라 통계 계산 자체도 망칩니다.
한 종목이 3주 동안 매일 신호에 걸렸다고 해봅시다. 이걸 그대로 세면 표본 15건이 됩니다. 하지만 실제로는 같은 사건 하나를 15번 센 것입니다.
- 표본 수가 부풀려져 신뢰구간이 실제보다 좁게 나옵니다.
- 그 종목의 결과가 통계 전체를 과대 대표합니다.
- 결과적으로 없는 유의성이 있는 것처럼 보입니다.
해법 — 에피소드 단위로 묶기
DawnScan은 같은 종목이 일정 기간(21일) 안에 다시 걸리면 하나의 에피소드로 취급해 1회만 집계합니다. 기간이 지나 다시 나타나면 그때는 새 에피소드로 셉니다.
이렇게 하면 표본 수는 줄지만, 남은 숫자를 믿을 수 있게 됩니다. 기저율 증명 페이지의 표본 수가 실제 스캔 횟수보다 훨씬 작은 이유가 이것입니다.
실전에서는
- 재등장을 확신도로 읽지 않습니다 — “3번째 걸렸으니 확실하다”는 근거가 없습니다.
- 거래량 변화를 같이 봅니다 — 같은 눌림이어도 거래량이 붙기 시작하는지가 다릅니다.
- 표시는 중립적으로 — DawnScan 적중률 페이지는 같은 종목을 한 행으로 묶고 “스캔 N회”를 훈장이 아닌 정보로 표기합니다.